„Zatímco v západní Evropě je Pilíř 1 stále středem pozornosti, na českém trhu je považován za téměř vyřešený a pojišťovny se zaměřují na ORSA a reporting,“ konstatoval Bednařík a dodal, že to není v souladu s tím, jak to vypadá v západní Evropě.
Modely a výpočty jsou v těchto zemích mnohem dál než u nás. Do Pilíře 1 se investuje stále hodně času a prostředků. U našich západních sousedů rovněž živě probíhá diskuse s regulátory, s nimiž se řeší nedostatky v modelech.
Co zbývá dokončit v implementaci Pilíře 1
Pojišťovny z velkých pojišťovacích skupin dostanou „na klíč“ připravený vlastní program. Řeklo by se, jak je to báječné. Ale…
„Může se projevit tzv. efekt paralýzy. Místní (tedy národní) společnost cítí potřebu něco dělat, ale nemůže. Tuší, že to, co dostane, všechny problémy nevyřeší. V praxi to bude znamenat velké nebezpečí pro tyto skupiny, protože pojišťovna to bude muset nakonec udělat sama. Je velmi pravděpodobné, že bude chybět plné porozumění a vlastnictví modelů a procesů na lokální úrovni,“ zdůraznil Bednařík. Situaci může ještě zhoršit také to, že management se nebude o věc zajímat. To může být velký problém. Zatím není jasné, co by se dělalo v takové extrémní situaci, ale i to je třeba řešit,“ dodal Bednařík.
Jak postupují v implementaci menší pojišťovny
Nalijme si čistého vína: malé pojišťovny často nemají představu o náročnosti požadavků Solvency 2. Nemalé procento malých pojišťoven se ani nezúčastnilo QIS 5 (zkušebních testů). Malé pojišťovny očekávají, že nebudou muset vypracovat modely. „Tak to ale není. To, že jde o malé společnosti, je této povinnosti nezbavuje. Přitom mnohdy tyto firmy mají oddělení aktuárů, kde pracuje jeden nebo dva lidé a práci na modelech by jen těžko zvládli,“ popisoval situaci Bednařík.
Co zajímá regulátory
Přístup pojišťoven hodně závisí na přístupu regulátora. Mezi evropskými státy jsou v této oblasti rozdíly. Francie trvá na detailním modelování technických rezerv s minimem zjednodušení. Anglie se soustředí na používané agregační metodologie a na chybu, která tím vzniká.
V České republice regulátor (Česká národní banka) nepředepisuje způsoby modelování, ale zaměřuje se na porozumění rizikům a prokázání vhodnosti daného způsobu modelování.
Kvalita dat
Kvalita dat je často vnímána jako čistě IT problém. Není tomu tak. Platí, že kvalita dat je dána znalostí modelů a IT systémů. Je proto potřeba najít někoho, kdo rozumí oběma věcem. To je však velmi těžké.
Pojišťovny mají možnost využít k výpočtu technických rezerv standardní formuli nebo si vypracovat svůj vlastní interní model (pozor: to je většinou nákladnější, než využít standardní model).
„Na základě našich zkušeností je většina problematických oblastí spojena s výpočtem technických rezerv – jde o společný problém pro standardní formuli i interní model,“ uzavřel Bednařík. Podle jeho slov je nutné identifikovat oblasti Pilíře 1, na kterých je nutné nejvíc pracovat. Vyplývá to nejen ze znalosti situace v našich pojišťovnách, ale potvrzují to i zkušenosti z projektů v západní Evropě a diskuze s regulátorem.
Dagmar Šístková
Komentáře
Přidat komentář