Již v roce 2014 byl díky České společnosti aktuárů, České kanceláři pojistitelů a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy vytvořen výukový soubor dat, který je veřejně k dispozici pro výuku, vývoj i výzkum. Tento datový soubor je pro výuku velmi cenný, neboť poskytuje data v detailu a struktuře, v jaké se s nimi studenti či výzkumníci mohou skutečně setkat. Jedná se tak o zásadní posun v možnostech výuky neživotního pojištění, neboť doposud dostupné soubory obsahovaly pouze data do větší či menší míry agregovaná, využitelná jen pro jednu úlohu a navíc ze zahraničních portfolií.
Aby bylo možné nově získaná data efektivně využít pro výuku neživotního pojištění, bylo třeba vytvořit zadání příkladů a analýz, které by byly dostatečně teoreticky zajímavé a zároveň by odpovídaly co nejvíce reálným úlohám. Navíc jsme se snažili, aby bylo řešení těchto analýz zvládnutelné buď v devadesáti minutových seminářích, nebo samostatně jako domácí úlohy. Příklady byly konzultovány s praktikujícími aktuáry.
V první fázi jsme zpracovali následující témata:
- Výpočet sazebníku, segmentace klientů, analýza faktorů rizikovosti
- Modely doby do nastání sledované události - hlášení, likvidace atp. (teorie přežívání)
- Modely extrémně vysokých škod (teorie extrémních hodnot)
- Stanovení úrovně technických rezerv
- Modelování rizika rezerv založeného na agregovaných (trojúhelníkových) datech
- Modelování rizika pojistného (aplikace individuálního a kolektivního modelu)
Pro každé téma jsme zpracovali krátký teoretický úvod, v kterém jsme shrnuli nejdůležitější pojmy, vztahy a odkazy na relevantní literaturu. K příkladům je přidáno i řešení „krok po kroku“ ve statistickém freeware R. Pro některé příklady je přidáno i řešení v MS Excel. Všechny zpracované skripty a všechna použitá data jsou veřejně k dispozici na stránkách http://actedu.vse.cz. Materiál hodláme dále rozšiřovat o další témata.
Pokud byste měli zájem materiály prostudovat podrobně, zde přikládáme návod na jejich spuštění.
Jinak je možné soubory s koncovkou *.R otevřít i jednoduchých textových editorech jako Notepad.
Komentáře
Přidat komentář