Přestože už se Josef Lukášek nevěnuje pojistné matematice na plný úvazek a v Allianz má dnes na starosti celý resort produktového vývoje a pricingu, obor pojistné matematiky vystudoval a řadu let se jím aktivně zabýval. Pojďme se tedy ponořit do světa čísel a rizik.
Podle karierního portálu Career Cast je pojistný matematik nejlepší práce na světě co do poměru stresu a finančního ohodnocení. Je to opravdu tak pohodové zaměstnání?
Řekl bych, že na českém trhu spíše ne. Obecně totiž existují dva typy pojistných matematiků. Jedni připravují produkty, a musí proto komunikovat s obchodem, s právníky a mnoha dalšími odděleními. Ti jsou většinou pod časovým stresem z toho, že se nový produkt musí nacenit a dokončit v zadaném čase. A pak je druhý typ pojistných matematiků, kteří kontrolují, jak pojišťovna funguje, tedy třeba to, zda se klienti nechovají jinak, než se předpokládalo. Dělají různé výkazy, počítají rezervy, podklady pro solventnost a tak dále. Ti jsou samozřejmě také pravidelně ve stresu – z blížících se účetních nebo reportingových závěrek.
Ten článek, který jste zmiňoval, se ke mně ale také dostal a je nutné uvést, že byl napsaný na základě průzkumu ve Spojených státech. Tam je to jiné. Jelikož jejich trh je už vyspělý, na všechno tam existují modely a vše se posouvá jen po malých krůčcích. Stres tam tedy není tak významný.
Kolik pojistných matematiků má Allianz pojišťovna?
V současné době jich máme asi 25. My jsme poměrně velká firma a řekl bych, že 25 zaměstnanců v této profesi je pro nás stále málo. Český trh se velmi rychle rozvíjí, neustále je co dělat. Potřebujete matematiky jak na vývoj nových produktů, na analýzu portfolia, tak i na výpočty ohledně celkové stability firmy.
Existují v tomto oboru nějaké kontroverze, kvůli kterým jsou matematici schopni se „do krve“ pohádat?
Taková témata samozřejmě máme. Jedním z nich je například otázka, jak se odvodí bezriziková úroková křivka. Jestli se pro to mají použít „swapy“, nebo dluhopisy. To, je téma, které řešíme rok co rok, protože na to není univerzální odpověď a umíme se o tom docela dobře pohádat. Bezrizikovou úrokovou křivku vydává Česká společnost aktuárů vždy začátkem ledna, takže to je také období největších diskuzí.
Dalším nástrojem Vaší práce jsou takzvané úmrtnostní tabulky. Jaké v Allianz používáte?
Jen pro vysvětlení, pokud vezmeme počet žijících čtyřicetiletých a počet zemřelých čtyřicetiletých v jednom roce, tak tento poměr je jedním z čísel úmrtnostní tabulky. Ta je takto spočítána až do sta let. Tabulky lze navíc dělit – podle žen, mužů, podle regionů… a záleží na každé pojišťovně, jaká kritéria do svých tabulek zahrne. Od roku 2012 ale musí pojišťovny v České republice pro výpočet pojistného používat unisexové úmrtnostní tabulky. Nesmíme tedy jako ukazatel používat rozdíly mezi muži a ženami, ale nic nám samozřejmě nebrání sledovat různý věk, zdravotní stav, různé sociální zařazení – takže třeba rozdělit si klienty na kuřáky, nekuřáky, nebo podle toho, jaký mají lidé BMI… a to děláme.
A který z pojistných produktů je podle Vás z hlediska pojistné matematiky nejkomplikovanější?
Já myslím, že jsou všechny stejně komplikované. Jasně, že cestovní pojištění je asi méně složité než dlouhodobé životní pojištění. Ale když vedle sebe postavím kapitálové životní pojištění nebo investiční, tak je to z hlediska komplikovanosti velmi podobné.
Co novinky a budoucnost tohoto oboru. Jak se pojistná matematika staví k využití „big data“ z wearables a podobných zařízení?
My se při přípravě pojistného a při hodnocení rizikovosti portfolia díváme na všechna dostupná data, která o klientech máme, včetně těch, o kterých mluvíte, tedy z nositelné elektroniky. Stává se to integrální součástí naší práce. Samozřejmě je třeba údaje hodně čistit, tvořit aproximace toho, co nám ta data říkají. Ale používáme je hlavně, abychom dovedli zhodnotit rizika každého jednotlivého klienta.
A nakolik si myslíte, že tyto technologie ovlivní budoucnost pojišťovnictví?
Řekl bych, že to má dva rozměry. Jedním rozměrem je to, že z množství agregovaných dat zjistíme, jak se populace chová a z toho budeme vyvozovat přesnější závěry. Z chování malé populace aplikujeme výsledky na chování velké populace. Budeme se stejně jako dnes snažit odvodit, jak se mění riziko v čase a v prostoru – pokud budeme mít přesnější data, přesněji spočítáme rizika.
A druhý rozměr využití metadat vidíme už dnes v telematice. Ta dnes v automobilech funguje tak, že přístroj namontovaný ve vozidle sleduje, kudy jedete, jak rychle, jestli přidáváte plyn nebo brzdíte a jak moc… a v konečném důsledku se s pomocí této krabičky dají oddělit ti špatní řidiči od těch dobrých. Ve chvíli, kdy budete mít toto v autě, budeme my schopni vám zajistit pojistné sazby ne ročně, ale za ujetý kilometr. A za kilometr tak, jak jste ho projel a kde jste ho projel.
Využíváním metadat tak v budoucnosti určitě prospějeme jak klientům, pro které budeme moci připravit produkty na míru, ale i sami sobě, protože snížíme rizikovost našeho podnikání.
Takže lidé, kteří jezdí po dálnici 250 Km/h, budou mít v budoucnu vyšší pojistné, i když třeba nikdy nezpůsobí žádnou nehodu?
Ano, protože reálně vytvářejí větší rizikový prostor. Z metadat lze ale určit i to, kde dochází k nehodám nejvíc, na jakém druhu komunikací, a podle toho můžeme také udělat hezký model. Když pak víte, že klient jezdí jen v Jeseníkách a nikde jinde, bude jeho pojistné podstatně nižší než u člověka, který jezdí jen po Praze. Bude to časem záležitostí celého pojistného trhu.
Kdy očekáváte, že tyto technologie přijdou do ČR?
V současné době ještě není na českém trhu model, který by uměl přesně to, o čem jsem mluvil. Ale můžete si už od pojišťoven včetně Allianz nechat do auta zabudovat tu „krabičku“, která vám dokáže zavolat asistenční službu v případě nehody. Co do počítání kilometrů, zjišťování trasy a rizikovosti řidičů ale zatím nemáme k dispozici dostatečně spolehlivý model na to, abychom se za něj mohli postavit a nabízet ho klientům. Nebude to ale trvat dlouho, odhaduji to na zhruba dva až tři roky.
Proti čemu všemu jste Vy osobně pojištěn?
Samozřejmě proti hlavním životním rizikům jako je smrt, invalidita a následky úrazu. Pak si také v rámci pojištění a dalších produktů odkládám peníze na důchod. V oblasti neživotních produktů mám pojištěnou nemovitost, domácnost, auto, a to jak přes povinné ručení, tak havarijní pojištění. Na dovolenou bych si nedovolil odjet bez cestovního pojištění a speciálně bez pojištění odpovědnosti za škodu. I pouhý výjezd na lyže do zahraničí je bez tohoto pojištění skoro až hazardem, protože v některých státech už existují přímo „gangy“, které se specializují na srážku s turisty a vymáhání odškodného.
Komentáře
Přidat komentář